第38章 交易系统的重生密码
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去年有只热门股，我用右侧交易追进去，结果遇到主力假突破。
关键要结合自己的能力圈和市场环境。
比如震荡市用网格交易，牛市用趋势跟踪，熊市...空仓就是最好的策略。
" 茶馆里陷入短暂沉默，只有紫砂壶的沸腾声在角落作响。
林深翻开第二本笔记本，里面夹着数十张手绘的技术指标示意图："策略确定后，要把模糊的交易逻辑转化为具体规则。
就像做菜需要精确到克的配方，交易系统也要明确到每个指标的参数。
" 他指着一张画满箭头的KDJ指标图："很多人觉得KDJ钝化就失效了，其实把周期参数从默认的9,3,3调整为14,5,5，在震荡行情中反而能提高胜率。
再看均线系统，有人用5日线金叉10日线做入场信号，我经过上千次回测发现，当5日线与20日线夹角超过15度时，成功率能提升23%。
" 老李突然打断："这些参数怎么确定？一个个试太费时间了。
" "这就是量化回测的意义。
"林深打开随身携带的笔记本电脑，屏幕上跳出复杂的数据模型，"我用Python写了个回测程序，把近十年的沪深300数据导入，测试了127种参数组合。
这里面有个关键点——回测时间跨度至少要覆盖一个完整的牛熊周期，不然结果会有偏差。
" 老周凑近屏幕，看着跳动的数字皱眉："那是不是回测胜率高的系统就一定好用？" "恰恰相反。
"林深调出两组对比数据，"这个胜率82%的系统，最大回撤高达45%；而这个胜率65%的系统，最大回撤控制在12%。
记住，盈亏比和回撤控制比单纯的胜率更重要。
我建议用'凯利公式'计算最优仓位，公式是..." 老张急忙摆手："打住打住！数学不好，有没有简单点的方法？" "那就用'三三制仓位管理法'。
"林深在纸上画出金字塔模型，"初始建仓不超过30%，行情确认后再加仓20%，剩余50%作为应急资金。
比如你有10万本金，第一次建仓不超过3万，等股价上涨5%且成交量放大，再加2万。
" 说到这里，林深突然停顿，目光扫过众人："但所有规则里，最难的是止损。
我曾经因为扛单，把30万本金亏到只剩8万。
现在我的止损设置分三层：技术止损，比如跌破关键均线；资
关键要结合自己的能力圈和市场环境。
比如震荡市用网格交易，牛市用趋势跟踪，熊市...空仓就是最好的策略。
" 茶馆里陷入短暂沉默，只有紫砂壶的沸腾声在角落作响。
林深翻开第二本笔记本，里面夹着数十张手绘的技术指标示意图："策略确定后，要把模糊的交易逻辑转化为具体规则。
就像做菜需要精确到克的配方，交易系统也要明确到每个指标的参数。
" 他指着一张画满箭头的KDJ指标图："很多人觉得KDJ钝化就失效了，其实把周期参数从默认的9,3,3调整为14,5,5，在震荡行情中反而能提高胜率。
再看均线系统，有人用5日线金叉10日线做入场信号，我经过上千次回测发现，当5日线与20日线夹角超过15度时，成功率能提升23%。
" 老李突然打断："这些参数怎么确定？一个个试太费时间了。
" "这就是量化回测的意义。
"林深打开随身携带的笔记本电脑，屏幕上跳出复杂的数据模型，"我用Python写了个回测程序，把近十年的沪深300数据导入，测试了127种参数组合。
这里面有个关键点——回测时间跨度至少要覆盖一个完整的牛熊周期，不然结果会有偏差。
" 老周凑近屏幕，看着跳动的数字皱眉："那是不是回测胜率高的系统就一定好用？" "恰恰相反。
"林深调出两组对比数据，"这个胜率82%的系统，最大回撤高达45%；而这个胜率65%的系统，最大回撤控制在12%。
记住，盈亏比和回撤控制比单纯的胜率更重要。
我建议用'凯利公式'计算最优仓位，公式是..." 老张急忙摆手："打住打住！数学不好，有没有简单点的方法？" "那就用'三三制仓位管理法'。
"林深在纸上画出金字塔模型，"初始建仓不超过30%，行情确认后再加仓20%，剩余50%作为应急资金。
比如你有10万本金，第一次建仓不超过3万，等股价上涨5%且成交量放大，再加2万。
" 说到这里，林深突然停顿，目光扫过众人："但所有规则里，最难的是止损。
我曾经因为扛单，把30万本金亏到只剩8万。
现在我的止损设置分三层：技术止损，比如跌破关键均线；资